利率敏感性資產負債分析表（新臺幣）
九十六年六月三十日
單位：新臺幣仟元，%
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項目 |
1天至 90天（含） |
91天至 180天（含） |
181天至 1年（含） |
1年以上 |
合計 |
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利率敏感性資產 |
1,765,421,059 |
89,726,748 |
85,686,270 |
91,728,001 |
2,032,562,078 |
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利率敏感性負債 |
1,137,603,545 |
624,955,407 |
99,331,530 |
25,993,907 |
1,887,884,389 |
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利率敏感性缺口 |
627,817,514 |
-535,228,659 |
-13,645,260 |
65,734,094 |
144,677,689 |
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淨值 |
95,800,158 |
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利率敏感性資產與負債比率 |
107.66 |
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利率敏感性缺口與淨值比率 |
151.02 |
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註： |
一、 本表係填寫總行及國內外分支機構新臺幣部分（不含外幣）之金額。 二、 利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。 三、 利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債。 四、 利率敏感性資產與負債比率＝利率敏感性資產÷利率敏感性負債（指新臺幣利率敏感性資產與利率敏感性負債） |
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九十六年六月三十日
單位：美金仟元，%
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項目 |
1天至 90天（含） |
91天至 180天（含） |
181天至 1年（含） |
1年以上 |
合計 |
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利率敏感性資產 |
3,588,834 |
1,449,765 |
56,659 |
152,337 |
5,247,595 |
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利率敏感性負債 |
4,336,129 |
693,961 |
52,608 |
0 |
5,082,698 |
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利率敏感性缺口 |
-747,295 |
755,804 |
4,051 |
152,337 |
164,897 |
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淨值 |
51,957 |
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利率敏感性資產與負債比率 |
103.24 |
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利率敏感性缺口與淨值比率 |
317.37 |
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註：淨值部分係屬海外分行的淨值 |
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註： |
一、 本表係填報總行及國內分支機構、國際金融業務分行及海外分支機構合計美金之金額，不包括或有資產及或有負債項目。 二、 利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。 三、 利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債 四、 利率敏感性資產與負債比率＝利率敏感性資產÷利率敏感性負債（指美金利率敏感性資產與利率敏感性負債） |
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